SENSIBILIDAD DE LA RAZÓN DE MOROSIDAD Y LIQUIDEZ DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL ANTE CAMBIOS EN EL ENTORNO: UN ENFOQUE UTILIZANDO DATOS DE PANEL

Authors

  • Olivier Cruz Méndez Banco Central de Costa Rica, Costa Rica
  • Rodolfo Durán Víquez Banco Central de Costa Rica, Costa Rica
  • Evelyn Muñoz Salas Banco Central de Costa Rica, Costa Rica

Keywords:

Sensibilidad, morosidad, liquidez, sistema bancario, datos de panel, inflación, devaluación.

Abstract

El objetivo principal de este estudio es identificar algunas variables del entorno que afectan los indicadores financieros de morosidad y de liquidez en el sistema bancario costarricense, cuantificar su efecto y determinar el rezago con que dicho efecto se presenta ante cambios en algunas variables del entorno.

Mediante la aplicación del enfoque de datos de panel, el estudio brinda los siguientes resultados: i) en general, se determinó para los indicadores de morosidad crediticia y de liquidez que existe una reacción similar a nivel de sistema bancario ante cambios en las variables del entorno; no obstante, entre los bancos se presentan diferencias en su comportamiento particular, las que se asocian con aspectos de capacidad empresarial, políticas internas, eficiencia operativa, experiencia y tecnología, entre otros; ii)las variables que afectan con mayor intensidad la morosidad son: la devaluación, la inflación, las nuevas colocaciones crediticias y el ritmo de la actividad económica local; iii) por su parte, las variables que impactan el indicador de liquidez son: la emisión monetaria, las tasas de interés en colones, la tasa de subasta, la tasa de indiferencia y la morosidad de los bancos; iv) además se efectuó una cuantificación porcentual sobre el impacto en ambos indicadores ante cambios en las variables relevantes, así como el rezago que mostró mayor significancia en cada una de las variables.

Desde el punto de vista del Banco Central los resultados permiten identificar qué variables podrían generar problemas sistémicos en cada una de las áreas evaluadas, lo cual debe ser tomado en consideración dentro del Sistema de Indicadores de Alerta Temprana al que da seguimiento la División Económica.

Author Biographies

Olivier Cruz Méndez, Banco Central de Costa Rica

División Económica, Departamento de Investigaciones Económicas

Rodolfo Durán Víquez, Banco Central de Costa Rica

División Económica, Departamento de Investigaciones Económicas

Evelyn Muñoz Salas, Banco Central de Costa Rica

División Económica, Departamento de Investigaciones EconómicasResumen

References

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Published

12/01/2001

How to Cite

SENSIBILIDAD DE LA RAZÓN DE MOROSIDAD Y LIQUIDEZ DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL ANTE CAMBIOS EN EL ENTORNO: UN ENFOQUE UTILIZANDO DATOS DE PANEL. (2001). Economía Y Sociedad, 6(17), 81-108. https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/view/1209

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SENSIBILIDAD DE LA RAZÓN DE MOROSIDAD Y LIQUIDEZ DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL ANTE CAMBIOS EN EL ENTORNO: UN ENFOQUE UTILIZANDO DATOS DE PANEL. (2001). Economía Y Sociedad, 6(17), 81-108. https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/view/1209

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