EL FILTRO BAXTER - KING, METODOLOGÍA Y APLICACIONES

  • Melania Flores Pizarro Banco Central de Costa Rica
Palabras clave: Baxter-King, ciclos económicos, tendencia, Hodrick-Prescott, series.

Resumen

La presente nota tiene como objetivo exponer de manera breve la metodología del filtro Baxter-King como herramienta útil para el análisis de ciclos económicos y de extracción de tendencia. También se repasan las propiedades matemáticas del filtro Hodrick-Prescott, para comprender en qué aspectos difiere del Baxter-King. Como aplicación del filtro, se analizan series con periodicidad mensual (IMAE, IPPI, Base Monetaria) trimestral (PIB) y anual (PIB e Importaciones) y se concluye que a pesar de que no difieren mucho sus resultados, el segundo es superior al Hodrick-Prescott por cuanto permite que el investigador determine el tipo de información que desea aislar de las series.

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Biografía del autor/a

Melania Flores Pizarro, Banco Central de Costa Rica
La presente nota tiene como objetivo exponer de manera breve la metodología del filtro Baxter-King como herramienta útil para el análisis de ciclos económicos y de extracción de tendencia. También se repasan las propiedades matemáticas del filtro Hodrick-Prescott, para comprender en qué aspectos difiere del Baxter-King. Como aplicación del filtro, se analizan series con periodicidad mensual (IMAE, IPPI, Base Monetaria) trimestral (PIB) y anual (PIB e Importaciones) y se concluye que a pesar de que no difieren mucho sus resultados, el segundo es superior al Hodrick-Prescott por cuanto permite que el investigador determine el tipo de información que desea aislar de las series.

Citas

Base de Datos SIEC, Banco Central de Costa Rica.

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Página de Internet www.estima.com

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Ya-Lun Chou (1969) Análisis Estadístico. Primera Edición, Nueva Editorial Interamericana. México.
Publicado
2001-08-01
Cómo citar
Flores Pizarro, M. (2001). EL FILTRO BAXTER - KING, METODOLOGÍA Y APLICACIONES. Economía Y Sociedad, 6(16), 61-78. Recuperado a partir de https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/view/1246
Sección
Artículos (Sección arbitrada)